צמדי מטבעות מתאם אחד עם השני

נכסים המשמשים לסחור בשוק הפיננסי יש קשר בסיסי. הדבר בא לידי ביטוי מיטב הסוחרים על "פורקס" ושווקים פיננסיים אחרים. נכסים אשר ממוקמים בחלון הקניות, לחזור על תנועה אחד עם השני. עם שחרורו של הידיעה על ההידרדרות בשוק העבודה ב האירו כאשר ה- EUR / USD תיפול במחיר, וגם מאחוריה, וה- GBP / USD, אך במידה פחותה. למרות בבריטניה הצביעו על נסיגה מן האיחוד האירופי, אך היא עדיין תלויה בכבדות על זה.

הגדרה

מתאם - מונח המסמן את הנטייה של שינויים בין ערכות נתונים. שינויים בשוק אחד להשפיע על הדינמיקה של התנועה של האחר. לכן, סוחרי מרבים להשתמש מחוון מתאם צמדי מטבעות במהלך המסחר.

סוגים

הקורלציה של צמדי מטבעות נעה וישרה. הראשון נותן תוצאות מדויקות יותר. אם שניהם נמצאים בתנועה קורלציה ישירה סינכרוני, ועם ההפוכה - בכיוונים מנוגדים.

קחו למשל את המצב על הדוגמה של סחר בין שני צמדי מטבעות: דולר / פרנק שוויצרי וה- EUR / USD. הסוחר מוכר מכשיר USD / CHF. אם התוצאות של ניתוח טכני יראה כי בין שני אמצעי קשר ישיר, אפשר לפתוח פוזיציות בכיוונים שונים. שידיעה על הקשר מפחיתה את כמות אותות אקראיים. אבל תוצאות אמינות יכולה להיות מושגת רק כאשר עובדים עם ערכות נתונים גדולות. זזה או קורלציה ההפוכה של צמדי מטבעות מתבטאת זמן עבר סט נתונים. תנועות ב USD / CHF היום משקף את התנועה של הדולר / יורו זוג בעתיד. ככל מפורט המידע, כך קל יותר לבנות אותו על האסטרטגיה.

ניתוח נתונים

חשב את המתאם של צמדי מטבעות, אתה יכול להשתמש בתוכנית מיוחדת להוריד מהאינטרנט, או ב- Excel. Built-in "CORREL" משקף מערכת יחסים בין שתי קבוצות נתונים. כדי לקבוע קורלציה ישירה, יש צורך להשתמש בנתונים שנלקחו תקופת זמן (למשל, 2013) ועל ההפך - אחר (2013 ו 2014). במקרה הראשון ערך הפרמטר צריך להיות קרוב "1", ובסרט השני - כדי "-1". ערך המדד שווה "0" מציין היעדר יחסי נתונים.

הקשר אינו קבוע, כמו שינויים בשוק. קשה יותר למצוא מתאם הפוך. לדוגמא, מחיר הזהב קרוב מוביל GBP / USD. מערכת היחסים של זוג זה צריך להסתמך כמעט כל יום מסחר. זוגות מסוימים לנוע בכיוונים שונים, והשני - אחד, אבל באיחור זמן, ואחרים - העתיקו לזה לחלוטין. דינמיקת נהיגת מסלול טוב יותר אחת לחודש או רבעון.

שימוש קורלציה

סוחרים מנסים להימנע ממוצרים שנמצאים באותו איזון מרווח הזמן אחד את השני. לדוגמא, סוחר מחליט לעבוד עם הזוג USD / CHF ו- EUR / USD, עם יחס הפוך נחוש. כאשר USD / CHF יתחיל לרדת במחיר, EUR / USD תעלה.

מתוך שילובים כאלה צריכים להיות נטושים. רווח נגזר החלק הראשון, לא יכול לכסות את ההפסד. אסטרטגיית מסחר צריך להתבסס על שורה של נתונים עם קשר ישיר.

בשווקים הפיננסיים, יש כמה מטבעות כי יש קורלציה ישירה עם הדולר: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD ו- EUR / USD. מעקב אחר מערכת היחסים בין צמדי מטבעות עוזר להפחית פסדים להפנות את ההשקעות בנכסים אחרים על סיכוני זמן.

אסטרטגיה על קורלציה של צמדי מטבעות

גביע בשוק הפיננסי אינו קיים. אין אסטרטגיה לא תהיה רווחית באופן עקבי. גם אם היא מבוססת על הקורלציה של צמדי מטבעות. אבל בתקופה הקצרה של זמן לסחור, מבוסס על קשר ישיר יכול להיות. רק צריך למצוא נכסים עם רמה גבוהה של התאמה (0.8) במהלך השנה האחרונה. המהות של הזוג נסחרת כי צמדי מטבעות באמצעות מחוון מתאם כדי למצוא את נקודת הסטייה המרבית של מחירים, למכור נכס יקר יותר לקנות זול.

אסטרטגית הטבות

היתרון העיקרי של האסטרטגיה של מסחר זוג - הוא העדר העומס על ההפקדה. פסד של אחד צמדים בקורלציה חופף רווח אחר. אסטרטגיה זו נקראת גם גידור, שכן העסקה השנייה נפתחה ההתנגדות הראשונה.

היתרון השני - אין צורך בניתוח בסיסי או טכני. הוא רק צריך לקבוע את זוגות הפרש המקסימאליים ולא להיות מוסח על ידי התנועה הכאוטית של מחירים. אבל זה אותו ואת האסטרטגיה השלילית העיקרית. המתאם בין צמדי מטבעות לא יימשך לעד. כדי לקבוע המשך שלה הוא בלתי אפשרי.

מחוון מטבע זוגות מתאם עבור MT4

מסחר על "פורקס" בדרך כלל נעשה באמצעות פלטפורמה מיוחדת. לרוב הוא MT4, MT5 פחות. כדי לעבוד על האסטרטגיה שנבחרה על פלטפורמת אינדיקטור מיוחד מוגדר, אשר כופה צמדי מטבעות גרפיקה אחד נגד השני.

במיוחד עבור זוג מסחר מסחר יכול לשמש אינדיקטור OverLayChart. עם זאת ניתן לקבוע מן הגרפים בקורלציה צמדי מטבעות. עקרון הפעולה הוא כדלקמן. על הפלטפורמה אתה רוצה לפתוח את לוח הזמנים של כל נכס, כגון EUR / USD, ולצרף OverLayChart. בחלון ההגדרות צריכים להגדיר את שם הפרמטר SubSymbol בקורלציה נכס, כגון GBP / USD, ובחר את צבע השורות של הנכס השני. אם מערכת היחסים בין הפרמטרים להיות הפוך, בהגדרות בחלון הראווה אפשרות שיקוף צריך להגדיר נכון, ואם הקו - שווא.

לאחר התחלת התצוגה בחלון אחד יופיע פעם שתי גרפיקה במקום אחד. אתה יכול לעבוד איתם באותו אופן כמו עם לוח זמנים קבועים: לשנות צבע, מסגרת, היקף.

סקריפטים למסחר

כדי לעזור לסוחרים, למעט האינדיקטורים יכולים לשמש גם יועצים ותסריטים. כדי לעבוד על אסטרטגיה דנו קודם לכן ניתן להשתמש קורלציות התסריט שבה כדי למצוא את התלות ההדדית כלים בקלות. ההגדרות צריכות להיות מוגדרות:

• שעת התחלה - התקופה שבה התוכנית תחפש מכשירים בקורלציה.
• דרגה - יחסים מסוג.

אם בין הנכסים אתה צריך למצוא קשר ישיר, התוכנית תחשב את מקדם פירסון. כדי לקבוע את מקדם מתאם משוב ספירמן מחושב. החלש את הקשר, ככל שהמדד כדי "0".

לאחר הפעלת חיפוש תכנית הקשר נגמר כל המכשירים מצוינים "מרקט ווטש". במהלך התהליך עצמו ניתן לראות בפינה השמאלית של המסך. לאחר קורלציה של צמדי המטבעות זה לזה נמצא, הם יירשמו ביומן הטרמינל. גם אם עבודתו מופרעת, ההקלטה תימשך. נוצר קובץ Correlations.txt, אשר מציג את התוצאות על השלמה. לפני הפעלת סקריפט להוריד ציטוטי היסטוריה של כל הנכסים ינותחו.

אלגוריתם מסחר

כאסטרטגיה על קורלציה של צמדי מטבעות ששימשו בפועל? הדבר הראשון שאתה צריך להחליט להיכנס לעסקה, כי הוא נמצא על התרשים של הזוג כי למקסם מנוגד זה לזה, ולספור את מספר הנקודות של סטייה. הבא אתה צריך לקבוע את הממוצע של הסטיות האלה. על אותם יחושבו הקורלציה של צמדי מטבעות. לדוגמא, הנכס השונה הממוצע הוא 80 נקודות. משמעות הדבר היא כי הסחר הבא תצטרך לפתוח כאשר ההבדל מגיע 70-80 נקודות.

אף אחד לא יכול לחזות את התנועה העתידית של השוק. הניתוח הראשוני לעיל כדי למנוע אובדן של עסקות.

הכללים הבאים של סחר. בהגיעו ההבדלים המחושבים צריכים לפתוח רק שתי עסקות. עוד נכס יקר (אחד כי הוא על לוח הזמנים הנ"ל) להימכר, וזול יותר - לקנות. עסקות יציאה דרושות פעם זמנים מצטלבות בנקודת האפס.

ניתן ליישם אסטרטגיה זו על הזמנים מ 5 דקות עד שעה אחת. ככל הפרש הזמן, קטן האות, וכך יגדל הרווח בעסקה אחת.

ביטוח

אסטרטגיית מסחר זה מבוסס על המתאם של צמדי מטבעות אינו מספק לשימוש stop-loss או לקחת רווח. אבל אתה יכול להגן על עצמך מפני אובדן פערים נוספים באמצעות צווים עד. לדוגמא, סוחר פתח פוזיציה לקנות EUR / USD כאשר לכת הבדל 80 נקודות. מניתוח ראשוני של התוצאות הראו כי ההפרש המקסימלי בין זוגות היה 110 נקודות. לכן, אתה יכול מיד לפתוח הזמנה פתוחה למכירת נכס כאשר ההבדל של 100 נקודות. הדבר חייב להיעשות לגבי זוג זול. צו Open לרכוש נכס כאשר ההבדל של 100 נקודות.

מתאם במסחר באופציות

סוג זה של מסחר הוא מאוד דומה "פורקס", אבל יש מאפיינים משלה.

אם מקדם המתאם קרוב "1", ואז העסקה בכיוון אחד לא יכול להיכנס. במקרה של שינויים לרעה לסוחר בשוק יקבל הפסד כפול. אם הערך הוא "-1" מקדם, אז העסקה לא צריכה להיות פתוחה לכיוונים שונים מאותה הסיבה. סחר של מתאמי תכונות צריך לשמש לטוב. כלומר, על מנת לגדר סיכונים כדי לסיים את העסקה על ידי עמדות רבות כיוונית עם קורלציה חיובית. גם אם כלי אחד יביא להפסד, השני מבטיח פלט רווחי.

דוגמה: סוחר חתמה על עסקה לרכישת AUD / USD. המחיר התחיל לרדת. במקרה זה יש צורך לסגור עסקה על USD / בקורלציה זוג NZD למכירה. קבל על אובדן נכס הכיסוי השני של הראשון.

אופציות בינאריות מבוססות על קורלציה של צמדי מטבעות יש מאפיינים משלהם. בניגוד "פורקס" עליהם לא ניתן להגדיר סדר בהמתנה. כלומר, יצטרך לבחון את השינויים במצב מקוון או באופן ידני לעצור את העסקה.

המאפיין השני של הסחר שבא קודם. כשאתה פותח עסקה עבור אופציות בינאריות צריך מייד לציין פרק הזמן שלה. לכן יש צורך לבצע אסטרטגיית מסחר בדיקות ראשונית על חשבון דמו או תרשימי היסטוריה.

נכסי מסחר

אתה יכול למצוא את השולחן ברשת האינטרנט, אשר מציגה את ערכי המתאם שחושב לכלל המכשירים הפופולריים. בין הערך מקדם צמדי מטבעות קרובים "1", נתפס AUD / USD ו- AUD / NZD, AUD / JPY וה- AUD / CHF, AUD / CAD וה- AUD / SGD, ואת AUD / USD ו- NZD / USD, GBP / USD ו- EUR / USD ו- T. ד. כל הנכסים מתואמים, שבו הראשון או המקום השני הוא אותו מטבע.

בין המוצרים קורלציה חיובית נצפתה האנרגיה (נפט וגז) ומתכות (זהב וכסף). בגין המניות, עיקרון זה חל על חברות ניירות הערך של ענף אחד (למשל, יבמ ומיקרוסופט).

מסקנה

צמדי מטבעות מתאם מתרחשים כאשר תנועה היא נכסים קשורים זה בזה. זה יכול להיות חד כיווני, רב-כיווני או במקביל. הבסיס של כל שינוי במחיר הוא הפרשנות הכלכלית. במסחר בשווקים הפיננסיים, הקורלציה ניתן להשתמש כדי לחפש ערכים בעסקה והיציאה.

מהות האסטרטגיה, אשר מבוססת על הקורלציה היא כדלקמן: על נכסים חד סטרי צריכות לנהל לכיוונים שונים, בכיוונים שונים - אחד. רק בדרך זו ניתן למנוע את ההפסד ורווח הכפולים.

גידור אינו משתמש בהכרח, אלא להיות מודעים לכללים הבסיסיים של סחר חייב כל סוחר.